Quotazioni opertive indicative di coperture CAP



22 settembre 2021 - aggiornamento delle ore: 14:00

DURATA 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 12Y
Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: "0"
CAP: tetto max Euribor 3m (strike) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premio % "una tantum" 0,27 0,51 1,39 2,88 6,12 8,69
Incidenza % annua sul deb. residuo 0,13 0,16 0,27 0,42 0,63 0,78
Euribor puntuale (-0,54) più premio annuo -0,41 -0,38 -0,27 -0,12 0,09 0,24
Euribor max incluso premio annuo 0,13 0,16 0,27 0,42 0,63 0,78
Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: "0"
CAP: tetto max Euribor 3m (strike) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premio % "una tantum" 0,16 0,25 0,53 1,01 2,08 2,99
Incidenza % annua sul deb. residuo 0,12 0,14 0,19 0,27 0,40 0,49
Euribor puntuale (-0,54) più premio annuo -0,42 -0,40 -0,35 -0,27 -0,14 -0,05
Euribor max incluso premio annuo 0,12 0,14 0,19 0,27 0,40 0,49
Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: allineato al tasso IRS
CAP: tetto max Euribor 3m (strike) -0,45 -0,40 -0,25 -0,10 0,05 0,15
Premio % "una tantum" 0,35 0,69 1,61 2,71 5,94 7,79
Incidenza % annua sul deb. residuo 0,17 0,22 0,32 0,39 0,61 0,70
Euribor puntuale (-0,54) più premio annuo -0,37 -0,32 -0,22 -0,15 0,07 0,16
Euribor max incluso premio annuo -0,28 -0,18 0,07 0,29 0,66 0,85
Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: allineato al tasso IRS
CAP: tetto max Euribor 3m (strike) -0,45 -0,40 -0,25 -0,10 0,05 0,15
Premio % "una tantum" 0,18 0,30 0,60 0,95 2,01 2,67
Incidenza % annua sul deb. residuo 0,14 0,17 0,21 0,25 0,39 0,44
Euribor puntuale (-0,54) più premio annuo -0,40 -0,37 -0,33 -0,29 -0,15 -0,10
Euribor max incluso premio annuo -0,31 -0,23 -0,04 0,15 0,44 0,59
Le quotazioni indicate sono calcolate sul "Best Price" di mercato più costo di hedging/spread di 0,12% annui.
Nota esplicativa: il contraente dell'operazione pagherà cash il premio una tantum (questo eventualmente potrà eventualmente essere "finanziato" e spalmato sulla durata dell'operazione dalla banca) e otterrà il pagamento dell'eventuale differenza tra l'Euribor 3 mesi e il livello strike.