Tassi di interesse e costo del funding



23 settembre 2021 - aggiornamento delle ore: 10:05

Governativi Interbancari
Durata mesi USA ITALIA GERMANIA SPREAD
ITA-GER
EURIBOR-IRS SPREAD
EURIBOR-OIS
SPREAD
IRS-BUND
3 0,03 -0,56 -0,66 11 -0,54 -0,06 -
6 0,04 -0,57 -0,69 12 -0,52 -0,04 -
12 0,07 -0,52 -0,69 17 -0,49 -0,01 -
24 0,24 -0,52 -0,71 18 -0,44 - 26
36 0,50 -0,35 -0,73 38 -0,38 - 35
48 0,71 -0,23 -0,69 46 -0,32 - 37
60 0,87 -0,06 -0,62 56 -0,25 - 37
84 1,15 0,23 -0,49 72 -0,13 - 36
120 1,33 0,67 -0,31 98 0,05 - 37
ITALIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bot, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Btp rilevati sul mercato secondario.
GERMANIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bubill, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bund rilevati sul mercato secondario.
USA: a 12 mesi rendimento Treasury bills, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bond rilevati sul mercato secondario.
EURIBOR-IRS: dai 24 mesi in avanti tassi Irs (annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360).
OIS: Overnight Indexed Swap. Lo spread dell’Euribor con tale parametro riflette il premio sul rischio di credito interbancario.
IRS: annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360.

#VALUE!
Banche Italia INDICATORE COSTO FUNDING
BANCHE ITALIA
CONDIZIONI CDP BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA
Durata mesi BOND YIELD SWAP SPREAD CDS BULLET AMORTIZING
12 -0,30 19 24 0,35 - - 49
24 -0,14 30 31 0,38 0,35 - 59
36 0,04 42 41 0,46 0,40 47 76
48 0,24 56 53 0,57 0,46 - 93
60 0,38 63 60 0,67 0,52 55 99
84 0,65 78 82 0,85 0,64 62 92
120 1,07 102 97 1,00 0,79 72
BOND YIELD: rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie italiane "Senior" BBB a tasso fisso rilevate sul mercato secondario.
SWAP SPREAD: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie italiane "Senior" BBB a tasso fisso e tassi IRS
CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani.
CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani.
INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA: stima elaborata a cura ufficio studi Aritma I.F. sul costo marginale di nuovo funding a medio/lungo termine per Banche Italia BBB. Escluso benefici LTRO/TLTRO BCE.
CONDIZIONI CDP:spread su Euribor per finanziamenti amortizing concessi da CDP a banche Tier 1 ratio > 9%
BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni italiane industria di rating compreso tra BBB+ e BB+ e tassi IRS.