04 novembre 2026 - aggiornamento delle ore: 09:15
| Governativi | Interbancari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata mesi | USA | ITALIA | GERMANIA | SPREAD ITA-GER |
EURIBOR-IRS | SPREAD EURIBOR-OIS |
SPREAD IRS-BUND |
| 3 | 4,01 | 2,76 | 2,53 | 23 | 2,77 | 0,21 | - |
| 6 | 4,12 | 2,85 | 2,72 | 13 | 3,01 | 0,32 | - |
| 12 | 4,18 | 3,13 | 2,89 | 24 | 3,30 | 0,43 | - |
| 24 | 4,60 | 3,43 | 3,04 | 40 | 3,34 | - | 30 |
| 36 | 4,66 | 3,58 | 3,06 | 53 | 3,35 | - | 29 |
| 48 | 4,69 | 3,76 | 3,09 | 67 | 3,35 | - | 26 |
| 60 | 4,72 | 3,92 | 3,12 | 80 | 3,35 | - | 23 |
| 84 | 4,80 | 4,12 | 3,19 | 93 | 3,36 | - | 17 |
| 120 | 4,92 | 4,42 | 3,31 | 111 | 3,41 | - | 10 |
|
ITALIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bot, dai 24 mesi
in avanti rendimenti dei Btp rilevati sul mercato secondario.
GERMANIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bubill, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bund rilevati sul mercato secondario. USA: a 12 mesi rendimento Treasury bills, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bond rilevati sul mercato secondario. EURIBOR-IRS: dai 24 mesi in avanti tassi Irs (annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360). OIS: Overnight Indexed Swap. Lo spread dell’Euribor con tale parametro riflette il premio sul rischio di credito interbancario. IRS: annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360. |
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| Banche Italia | INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA |
CONDIZIONI CDP | BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata mesi | BOND YIELD | SWAP SPREAD | CDS | BULLET | AMORTIZING | ||
| 12 | 3,64 | 34 | 18 | 0,18 | - | - | 82 |
| 24 | 3,88 | 54 | 23 | 0,32 | 0,25 | - | 84 |
| 36 | 4,00 | 65 | 30 | 0,45 | 0,34 | 41 | 100 |
| 48 | 4,11 | 76 | 43 | 0,52 | 0,41 | - | 114 |
| 60 | 4,20 | 85 | 53 | 0,60 | 0,47 | 62 | 127 |
| 84 | 4,32 | 96 | 69 | 0,75 | 0,58 | 81 | 145 |
| 120 | 4,46 | 105 | 84 | 0,90 | 0,71 | 103 | 148 |
|
BOND YIELD: rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie
italiane "Senior" BBB a tasso fisso rilevate sul mercato secondario.
SWAP SPREAD: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie italiane "Senior" BBB a tasso fisso e tassi IRS CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani. CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani. INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA: stima elaborata a cura ufficio studi Aritma I.F. sul costo marginale di nuovo funding a medio/lungo termine per Banche Italia BBB. CONDIZIONI CDP:spread su Euribor per finanziamenti amortizing concessi da CDP a banche Tier 1 ratio > 9% BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni italiane industria di rating compreso tra BBB e BB e tassi IRS. |
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| Governativi | Interbancari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata mesi | USA | ITALIA | GERMANIA | SPREAD ITA-GER |
EURIBOR-IRS | SPREAD EURIBOR-OIS |
SPREAD IRS-BUND |
| 3 | 4,52 | 3,11 | 3,03 | 8 | 3,22 | 0,08 | - |
| 6 | 4,27 | 3,07 | 2,84 | 22 | 3,05 | 0,12 | - |
| 12 | 4,01 | 2,84 | 2,57 | 27 | 2,79 | 0,23 | - |
| 24 | 3,95 | 2,65 | 2,23 | 42 | 2,45 | - | 22 |
| 36 | 3,87 | 2,65 | 2,04 | 62 | 2,38 | - | 34 |
| 48 | 3,87 | 2,77 | 2,07 | 70 | 2,36 | - | 29 |
| 60 | 3,85 | 2,94 | 2,10 | 85 | 2,36 | - | 27 |
| 84 | 3,92 | 3,17 | 2,07 | 110 | 2,39 | - | 33 |
| 120 | 4,02 | 3,55 | 2,23 | 132 | 2,46 | - | 22 |
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ITALIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bot, dai 24 mesi
in avanti rendimenti dei Btp rilevati sul mercato secondario.
GERMANIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bubill, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bund rilevati sul mercato secondario. USA: a 12 mesi rendimento Treasury bills, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bond rilevati sul mercato secondario. EURIBOR-IRS: dai 24 mesi in avanti tassi Irs (annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360). OIS: Overnight Indexed Swap. Lo spread dell’Euribor con tale parametro riflette il premio sul rischio di credito interbancario. IRS: annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360. |
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| Banche Italia | INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA |
CONDIZIONI CDP | BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata mesi | BOND YIELD | SWAP SPREAD | CDS | BULLET | AMORTIZING | ||
| 12 | 3,24 | 45 | 19 | 0,30 | - | - | 46 |
| 24 | 3,11 | 66 | 30 | 0,42 | 0,37 | - | 76 |
| 36 | 3,03 | 65 | 39 | 0,52 | 0,43 | 45 | 82 |
| 48 | 3,08 | 72 | 45 | 0,64 | 0,51 | - | 95 |
| 60 | 3,20 | 84 | 61 | 0,75 | 0,58 | 68 | 108 |
| 84 | 3,39 | 100 | 82 | 0,95 | 0,73 | 88 | 137 |
| 120 | 3,59 | 113 | 98 | 1,17 | 0,91 | 112 | 141 |
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BOND YIELD: rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie
italiane "Senior" BBB a tasso fisso rilevate sul mercato secondario.
SWAP SPREAD: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie italiane "Senior" BBB a tasso fisso e tassi IRS CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani. CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani. INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA: stima elaborata a cura ufficio studi Aritma I.F. sul costo marginale di nuovo funding a medio/lungo termine per Banche Italia BBB. CONDIZIONI CDP:spread su Euribor per finanziamenti amortizing concessi da CDP a banche Tier 1 ratio > 9% BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni italiane industria di rating compreso tra BBB e BB e tassi IRS. |
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