29 settembre 2026 - aggiornamento delle ore: 09:30
| Governativi | Interbancari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata mesi | USA | ITALIA | GERMANIA | SPREAD ITA-GER |
EURIBOR-IRS | SPREAD EURIBOR-OIS |
SPREAD IRS-BUND |
| 3 | 4,06 | 2,61 | 2,49 | 12 | 2,59 | 0,06 | - |
| 6 | 4,25 | 2,83 | 2,69 | 14 | 3,07 | 0,36 | - |
| 12 | 4,32 | 3,15 | 2,99 | 16 | 3,38 | 0,37 | - |
| 24 | 4,93 | 3,57 | 3,29 | 28 | 3,59 | - | 30 |
| 36 | 5,01 | 3,75 | 3,35 | 40 | 3,62 | - | 27 |
| 48 | 5,05 | 3,91 | 3,39 | 53 | 3,63 | - | 25 |
| 60 | 5,07 | 4,02 | 3,42 | 59 | 3,63 | - | 21 |
| 84 | 5,14 | 4,27 | 3,50 | 77 | 3,65 | - | 15 |
| 120 | 5,23 | 4,58 | 3,62 | 96 | 3,69 | - | 7 |
|
ITALIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bot, dai 24 mesi
in avanti rendimenti dei Btp rilevati sul mercato secondario.
GERMANIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bubill, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bund rilevati sul mercato secondario. USA: a 12 mesi rendimento Treasury bills, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bond rilevati sul mercato secondario. EURIBOR-IRS: dai 24 mesi in avanti tassi Irs (annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360). OIS: Overnight Indexed Swap. Lo spread dell’Euribor con tale parametro riflette il premio sul rischio di credito interbancario. IRS: annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360. |
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| Banche Italia | INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA |
CONDIZIONI CDP | BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata mesi | BOND YIELD | SWAP SPREAD | CDS | BULLET | AMORTIZING | ||
| 12 | 3,57 | 19 | 14 | 0,15 | - | - | 61 |
| 24 | 3,90 | 31 | 23 | 0,27 | 0,21 | - | 55 |
| 36 | 4,10 | 48 | 30 | 0,36 | 0,28 | 31 | 72 |
| 48 | 4,22 | 59 | 33 | 0,40 | 0,33 | - | 89 |
| 60 | 4,34 | 71 | 42 | 0,47 | 0,37 | 51 | 105 |
| 84 | 4,48 | 83 | 58 | 0,60 | 0,46 | 69 | 126 |
| 120 | 4,64 | 95 | 84 | 0,80 | 0,59 | 90 | 129 |
|
BOND YIELD: rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie
italiane "Senior" BBB a tasso fisso rilevate sul mercato secondario.
SWAP SPREAD: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie italiane "Senior" BBB a tasso fisso e tassi IRS CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani. CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani. INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA: stima elaborata a cura ufficio studi Aritma I.F. sul costo marginale di nuovo funding a medio/lungo termine per Banche Italia BBB. CONDIZIONI CDP:spread su Euribor per finanziamenti amortizing concessi da CDP a banche Tier 1 ratio > 9% BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni italiane industria di rating compreso tra BBB e BB e tassi IRS. |
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| Governativi | Interbancari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata mesi | USA | ITALIA | GERMANIA | SPREAD ITA-GER |
EURIBOR-IRS | SPREAD EURIBOR-OIS |
SPREAD IRS-BUND |
| 3 | 4,52 | 3,11 | 3,03 | 8 | 3,22 | 0,08 | - |
| 6 | 4,27 | 3,07 | 2,84 | 22 | 3,05 | 0,12 | - |
| 12 | 4,01 | 2,84 | 2,57 | 27 | 2,79 | 0,23 | - |
| 24 | 3,95 | 2,65 | 2,23 | 42 | 2,45 | - | 22 |
| 36 | 3,87 | 2,65 | 2,04 | 62 | 2,38 | - | 34 |
| 48 | 3,87 | 2,77 | 2,07 | 70 | 2,36 | - | 29 |
| 60 | 3,85 | 2,94 | 2,10 | 85 | 2,36 | - | 27 |
| 84 | 3,92 | 3,17 | 2,07 | 110 | 2,39 | - | 33 |
| 120 | 4,02 | 3,55 | 2,23 | 132 | 2,46 | - | 22 |
|
ITALIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bot, dai 24 mesi
in avanti rendimenti dei Btp rilevati sul mercato secondario.
GERMANIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bubill, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bund rilevati sul mercato secondario. USA: a 12 mesi rendimento Treasury bills, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bond rilevati sul mercato secondario. EURIBOR-IRS: dai 24 mesi in avanti tassi Irs (annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360). OIS: Overnight Indexed Swap. Lo spread dell’Euribor con tale parametro riflette il premio sul rischio di credito interbancario. IRS: annuale 360/360 VS Euribor 6 mesi 365/360. |
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| Banche Italia | INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA |
CONDIZIONI CDP | BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata mesi | BOND YIELD | SWAP SPREAD | CDS | BULLET | AMORTIZING | ||
| 12 | 3,24 | 45 | 19 | 0,30 | - | - | 46 |
| 24 | 3,11 | 66 | 30 | 0,42 | 0,37 | - | 76 |
| 36 | 3,03 | 65 | 39 | 0,52 | 0,43 | 45 | 82 |
| 48 | 3,08 | 72 | 45 | 0,64 | 0,51 | - | 95 |
| 60 | 3,20 | 84 | 61 | 0,75 | 0,58 | 68 | 108 |
| 84 | 3,39 | 100 | 82 | 0,95 | 0,73 | 88 | 137 |
| 120 | 3,59 | 113 | 98 | 1,17 | 0,91 | 112 | 141 |
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BOND YIELD: rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie
italiane "Senior" BBB a tasso fisso rilevate sul mercato secondario.
SWAP SPREAD: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie italiane "Senior" BBB a tasso fisso e tassi IRS CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani. CDS: Credit Default Swap. Costo annuo per la copertura dal rischio di default espressi in punti base e riferiti ad una selezione di primari gruppi bancari italiani. INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE ITALIA: stima elaborata a cura ufficio studi Aritma I.F. sul costo marginale di nuovo funding a medio/lungo termine per Banche Italia BBB. CONDIZIONI CDP:spread su Euribor per finanziamenti amortizing concessi da CDP a banche Tier 1 ratio > 9% BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni italiane industria di rating compreso tra BBB e BB e tassi IRS. |
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